Bei der VA kann man meines Wissen noch keine Namenserklärung machen.
Man kann zwar Namenserklärung bei der DBM machen:
Allgemeines - Auswärtiges Amt (diplo.de)
.. aber es steht nichts dabei, ob das auch schon bei der Schwangerschaft (als bei der VA) möglich ist.
Zudem ist offenbar das deutsche Standesamt federführend, sodass mE das ganze besser hier in D nach Einreise gemacht wird als über die DBM.